财务与金融系学术讲座系列2022年第8讲

主 题：风险管理及高频数据杠杆效应

主讲人: 周勇(华东师范大学经管学部，统计交叉科学研究院教授)

协调人: 任泓霖，李晨煦

时 间：2022-04-15 09:00

地 点：线上会议室

语 言：中英文

讲座摘要:

风险管理中如何度量杠杆效应一直是人们感兴趣的问题，而且杠杆效应一直是金融理论研究中的一个有重要影响的悖论，反映了波动性的非对称性。虽然人们研究了不同情形的杠杆效应之谜，但由于使用数据或其它原因未能很好解释杠杆效应之谜。研究者试图考虑考虑高频数据下杠杆效应在高频数据分析存在现象，讨论了真实价格未能真正观察时，如何给出时波动率的估计方法，及杠杆效应的估计方法。但事实上，微观信息可能也对产生差杠杆效应起着重要作用，因此，我们将考虑带有微观信息的市场行为等因素来研究杠杆效应，获得了一些有趣且很好的估计，并且比现有的估计方法都更优。

主讲人简介:

周勇教授，国家杰出青年基金获得者，中国科学院百人计划入选者，国务院政府特殊津贴专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选。1994年获中国科学院应用数学所博士学位。华东师范大学经管学部教授，统计交叉科学研究院院长。 

曾任国务院学位委员会统计学第七届科评议组成员，教育部应用统计专业硕士教学指导委员会委员。现任中国统计学会副会长，中国统计教育学会副会长，中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长，中国工业统计教育学会整副理事长，中国统计教育学会高等教育分会副理事长。同时担任国内外几个重要学术期刊的编委和副主编，包括《应用数学学报》执行编委，《数理统计与管理》编委，《系统科学与数学》、《应用概率统计》编委, 和国际期刊 《Sankhya B》编委，和《Journal of the Korean Statistical Society》副主编（Associate Editor）。

周勇教授主要从事大数据分析与建模、金融计量、风险管理、计量经济学、统计理论和方法等科学研究工作，取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。先后承担并完成国家自然科学基金项目，国家杰出青年基金，自然科学基金委重点项目等科学项目10余项，曾获得省部级奖励二项。在包括国际顶级《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》，《Biometrika》，《Journal of Econometrics》和《Journal of Business & Economic Statistics》等学术杂志上发表学术论文近200余篇。