财务与金融系跨一级学科学术沙龙

主 题：金融分析与语言智能

主讲人: 严睿（中国人民大学高瓴人工智能学院副教授）

协调人: 李晨煦、许年行

时 间：2021-11-11 14:00

地 点：明商706会议室

语 言：中文

讲座摘要:

金融时间序列因其内在的非线性，混沌性，以及高复杂度而成为了分析与预测中的难点。在研究金融序列的内在性质时，我们探索了可预测性与基于EEMD-FFH模型的预测准确度之间的关系，确定了原本属于两个统计学范畴概念的一致性。同时，我们也探索了数据的频率是否影响分析与预测的结果这一课题，结果表明，数据频率的选择是至关重要的。在进行金融股票数据的趋势预测时，我们提出了PEM模型，它将股价数据与新闻文本数据进行融合后建立基于变分自编码器的生成模型继而预测股票的涨跌。此外，PEM在过程中会生成VoS来表示输入至网络中文本的权重，这使得我们可以有效地筛选信息并解释信息来源。基于VoS约束的PEM模型同时提高了模型的可解释性和预测准确度。

主讲人简介:

严睿博士，中国人民大学高瓴人工智能学院副教授，博士生导师。曾担任北京大学王选所助理教授及研究员，百度公司资深研发。入选人民大学杰出学者，北京智源人工智能研究院智源学者，微软亚洲研究院铸星学者。至今共发表研究论文100余篇，累计引用6000余次，多次担任国际顶级学术会议的领域主席及资深程序委员会委员，多次受邀于国际顶级学术会议上宣讲教学报告 (tutorial)。