李晨煦 系别:财务与金融系 职称:讲师(助理教授) 电话:8610-82500584 传真:8610-82509169 邮箱:lichenxu@rmbs.ruc.edu.cn 地址:明德商学楼1019室

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个人简历

主要教育经历

2013/09-2018/07   北京大学光华管理学院,商务统计与经济计量专业,经济学博士

2009/09-2013/07   南开大学数学科学学院,应用数学专业,理学学士

 


主要工作经历

2020/09-今             中国人民大学商学院,助理教授

2018/08-2020/07   美国普林斯顿大学Bendheim金融中心,博士后


研究方向

金融计量、金融工程、随机建模、应用概率论

讲授课程

资产定价

研究成果

主要学术论文

1. “Implied Stochastic Volatility Models”, with Yacine Aït-Sahalia and Chenxu Li, forthcoming in The Review of Financial Studies.

2. “Closed-form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models with Jumps”, with Yacine Aït-Sahalia and Chenxu Li, forthcoming in the Journal of Econometrics.

3. “Maximum Likelihood Estimation of Latent Markov Models Using Closed-Form Approximations”, with Yacine Aït-Sahalia and Chenxu Li, forthcoming in the Journal of Econometrics.

4. 《随机杠杆效应对隐含波动率曲面期限结构的影响分析》,与李辰旭合作,金融学季刊, 2018, 012(001):151-177.


主要学术会议报告

1. 2020/09   Financial Math Seminar (Online, Princeton University)

2. 2018/06   2018 International Symposium on Financial Engineering and Risk Management (Shanghai, China)

3. 2018/05   The 11th China-R Conference (Beijing, China)

4. 2018/05   The 3rd PKU-NUS Annual International on Quantitative Finance and Economics (Beijing, China)

5. 2017/05   2017 BCF-QUT-SJTU-SMU Conference on Financial Econometrics (Princeton, USA)

6. 2017/03   2017 Stanford-Tsinghua-PKU Conference in Quantitative Finance (Beijing, China)

7. 2016/12   The 10th ICSA International Conference (Shanghai, China)


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